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About DITM

리스크 관리체계

대신투자신탁운용이 제공하는 리스크 관리 체계를 알려드립니다.

리스크 관리체계 및 특징

  1. 01 사전단계
    • 관련 대내외 규정
    • stock/bond universe 사전점검 시장리스크 등 각종 리스크
    • 리스크관리시스템 DB 구축, 리스크한도, 개별 Guide-line
    • 투자심사위원회 운용
    • 일정등급이하 투자시 사전심의 및 의결
  2. 02 중간단계
    • 리스크 지표 측정보고: Beta, Duration, VAR, 거래내역 모니터링
    • Loss Cut 등 손실 및 운용한도 제한
  3. 03 사후단계
    • 리스크관련분석
    • Loss Cut, 운용한도 초과 시 즉시 조치
    • 리스크 점검회의, 리스크관리지표 점검, 리스크관리위원회:리스크관련 종합점검

리스크 관리 절차

안정적인 수익률 제고

  • 투자전략팀 & 운용본부 : Portfolio 구성 및 투자전략 수립, 자체 리스크관리
  • 투자심의 위원회 : 일정 등급 이하 투자시 사전검토, 자산배분 전략 수립, 운용실적 분석 및 평가
  • 리스크관리 위원회 : 리스크정책 수립, 리스크요인 및 수준점검
  • 리스크관리시스템 : 리스크노출지표 측정, 손실 및 운용한도 설정관리, 운용수익률, 성과측정
  • 리스크관리본부 : 각종리스크관리,운용전략모니터링

측정 및 관리시스템

투자심사위원회

  • 모니터링(FASS)
    • 자산운용관리시스템
    • 자산리스크관리
    • 리스크관리지표 산출 및 관리
    • 펀드별 비교 관리
    • Portfolio 분석
  • 시나리오 및 심층분석(DAISYS/DBIS)
    • 리스크관리지표 산출 및 관리
    • Scenario 분석
    • Stress Test
    • 산업별 추이 및 경제전반 DATA 분석
    • 대신경제연구소와 공동구축
  • 성과평가(APEX FUND SYS)
    • 한국펀드평가사 시스템 DATA
    • 활용 객관적 평가
    • 주기적 펀드평가 (주간, 월간, 반기등)
    • 타사 Portfolio 분석 및 비교

위험요인 발생시 대응방안

  • 모니터링
    위험요인적출 : 리스크관리(전산) 시스템 상시 가동 및 모니터링
  • 한도/규정 점검
    LOSS-CUT, 한도초과, 시장과 괴리도 점검, 각종 리스크별 요인 점검(예-주식 및 채권가격 급등락신용등급하락 비유동성 자산 운용 등)
  • 원인 분석
    시장변화에 따른 위험노출정도 원인분석, 리스크별 영향분석
  • 시나리오분석
    위험수준별 시나리오 분석
  • 결과분석 대책회의
    RMC 및 조치
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대신자산운용 준법감시인 심사필 제205호(2017.04.20 ~ 2018.04.19)
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